TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRECURSO: TEORÍA DE LAS DECISIONES UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA CEAD – ACACIAS (META) - INGENIERIA INDUSTRIAL NOVIEMBRE 2014 Página 1 de 21 Fase 5. Decisión bajo incertidumbre con Costos y ganancias Se utilizara la estrategia de aprendizaje basado en problemas (APB), donde se busca que el estudiante aplique los criterios de decisión, la teoría de juegos y el proceso de decisión de Markov para la toma de decisiones bajo incertidumbre en la comercialización de un producto en el mercado mediante la utilización del programa WinQSB o similar de investigación de operaciones. El estudiante, con su grupo de trabajo y basado en los datos del trabajo colaborativo No 1, determinara los criterios de Decisión bajo incertidumbre con Costos y ganancias. 1. Criterio de valor esperado. Presentar los resultados del Criterio del valor esperado del producto a comercializar desarrollados en la Act 6: Trabajo colaborativo 1 en la Tabla 1 Criterio del valor esperado del producto para comercializar en el mercado: 2. Tabla 1 Criterio del valor esperado del producto para comercializar en el mercado Producto Criterio del Valor Esperado Cursos de acción VEIP VEIM Eficiencia de la (Alternativas de información decisión) Ají 1 Relanzamiento del ají liquido 2 Nueva campaña de 5635,9 0 0% publicidad 3 Reformulación del producto 3. Criterios de Decisión bajo incertidumbre con Costos. i. El grupo de trabajo estimará los COSTOS unitarios para el producto presentado en el numeral 1 con base en los tres (3) estados de la naturaleza (θ1, θ2, θ3, costos unitarios dada la demanda alta, media y baja) para cada curso de acción a, determinados en la Tabla 1 mediante la siguiente Generación de números aleatorios (descargue aquí), información que debe consignarse en la Tabla 2 Matriz de Costos: ii. Tabla 2 Matriz de Costos Página 2 de 21 la probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos viene dada por: 1 p(θi )= n Luego. Tomar la Tabla 2 Matriz de Costos y calcular manualmente los criterios de decisión bajo incertidumbre: Laplace. Criterio de Laplace Al no poseer información certera sobre las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza. Wald. Savage y Hurwicz. Ei = ∑ v(ai .θ j ) n j=1 Para cada alternativa de decisión se tiene por lo tanto (con n=3): Alternativa 1. Relanzamiento del ají liquido 1 V .67 3 Página 3 de 21 . Savage y Hurwicz. Wald.θ1 Cursos de acción Estados de la Naturaleza θ2 Demanda Demanda Baja (Costo Unitario) 16424 a1 Media (Costo Unitario) 29899 θ3 Demanda Alta (Costo Unitario) 25835 Relanzamiento del ají liquido a2 Nueva 23050 26048 29686 campaña de publicidad a3 20160 22705 15783 Reformulación del producto ii. este criterio indica que se deben asumir iguales probabilidades para cada uno de ellos. Ei = ( 16424+29899+25835 )=24052. Si es el número de estados de la naturaleza posibles. el valor esperado de los costos o ganancias corresponde a la suma de los productos de la ganancia o costo para cada estado por su respectiva probabilidad de ocurrencia lo que da: n 1 V . El grupo de trabajo determinará los criterios de decisión bajo incertidumbre con COSTOS: Laplace. 33 3 Alternativa 3. Reformulación del producto 1 V . Ei = ( 16424+29899+25835 )=19549. entre los mayores posibles. por lo tanto. se observa que la mejor decisión a tomar es una reformulación del producto pues esta acción ofrece el menor costo. Ei = ( 16424+29899+25835 )=26261. comúnmente llamado Maximin tiene como objetivo.Alternativa 2. Los peores resultados posibles están indicados en este caso por los mayores costos que se tendrían que pagar al elegir cada una de las alternativas.33 3 En este caso estamos calculando los costos esperados al decidir por cada una de las alternativas. seleccionar la alternativa que ofrezca el mejor resultado entre los peores resultados. Nueva campaña de publicidad 1 V . Cursos de acción a1 Estados de la Naturaleza θ1 Demanda θ2 Demanda θ3 Baja Media Demanda Costo Unitario $ Costo Unitario $ Alta Costo Unitario $ 16424 29899 25835 Costos máxim os 29899 Relanzamiento del ají liquido a2 Nueva 23050 26048 29686 29686 campaña de publicidad a3 20160 22705 15783 22705 Reformulación del producto Página 4 de 21 . Por lo tanto. Criterio de Wald El criterio de Wald. la alternativa que ofrezca el menor valor esperado es la decisión más óptima. En este caso la mejor elección corresponde a elegir el menor costo. Si se elige otra alternativa se obtendrá un sobrecosto el cual está determinado por la diferencia entre el costo de la alternativa elegida y el costo mínimo según ese estado de la naturaleza. A continuación se presentan los valores más favorables para cada estado de la demanda futura. la mejor elección es reformular el producto pues es la que ofrece un valor mínimo en su penalización máxima.De los resultados obtenidos se observa que la mejor alternativa vuelve a ser la reformulación del producto pues ofrece el menor costo esperado. Criterio de Savage Este criterio se basa en las penalizaciones que se obtienen si se decide tomar la decisión errónea. es decir. las penalizaciones obtenidas son: Cursos de acción a1 Relanzamiento del ají liquido a2 Nueva campaña de publicidad a3 Reformulación del producto θ1 Estados de la Naturaleza θ2 θ3 Demanda Baja Costo Unitario $ Penalizacio nes Máximas 16424-16424 0 Demanda Media Costo Unitario $ 29899-22705 7194 Demanda Alta Costo Unitario $ 25835-15783 10052 23050-16424 6626 26048-22705 3343 29686-15783 13903 13903 20160-16424 3736 22705-22705 0 15783-15783 0 3736 10052 De acuerdo a este criterio. para cada demanda posible. Estados de la naturaleza Demanda baja Demanda media Demanda baja Menor Costos 16424 22705 15783 Luego. La decisión correcta depende de cada estado futuro. la mejor decisión corresponde a elegir la alternativa que represente el menor costo. Criterio de Hurwicz Página 5 de 21 . el menor costo que se tendría al elegir dicha alternativa. Tiene un factor de optimismo el cual define el peso optimista que se le desea dar al cálculo de los valores esperados de los costos.4 De los resultados se concluye que se debe elegir la alternativa 3: Reformular el producto cuyo costo esperado es menor.7 ( 22705 )=20628. por lo tanto se tiene: V .5 Alternativa 2. Ingresar la información de la Tabla 2 Matriz de Costos en el programa WinQSB.θ j ) ] Para este caso deseamos impartirle al cálculo un peso más pesimista que optimista decidiendo un índice α = 0. Página 6 de 21 . Relanzamiento del ají liquido V . E=a [ minv ( ai . E=0. A continuación se muestran los valores de los costos mínimos y máximos para cada alternativa. E=0.7 ( 29686 ) =27695.Busca establecer un punto medio entre un criterio pesimista y un criterio optimista extremo. E=0. Reformulación del producto V . Presentar los cálculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del programa WinQSB.3 ( 23050 ) +0.3. es decir. Nueva campaña de publicidad V .7 ( 29899 ) =25856. θ j ) ]+ ( 1−a ) [maxv ( ai .3 ( 15783 ) +0.3 ( 16424 ) +0. Este factor se multiplica por el mejor de los resultados para cada alternativa. seguir el procedimiento para obtener los resultados para los criterios de decisión.2 Alternativa 3. Alternativa de decisión a1 Relanzamiento del Menor costo 16424 Mayor costo 29899 a2 Nueva campaña de 23050 29686 publicidad a3 Reformulación del 15783 22705 ají liquido producto Luego se tiene Alternativa 1. información que debe consignarse en la Tabla 3 Matriz de ganancias: ii. i. Criterios de Decisión bajo incertidumbre con Ganancia. Savage y Hurwicz. El grupo de trabajo estimará los GANANCIAS para el producto presentado en el numeral 1 con base en los tres (3) estados de la naturaleza (θ1. determinados en la Tabla 1 mediante la siguiente Generación de números aleatorios (descargue aquí). Wald. media y baja) para cada curso de acción a. ganancia dada la demanda alta. θ2. θ3. Analizar y comparar los resultados y presentar conclusiones con base en la aplicación de la regla de optimización de cada uno de los criterios de decisión para la toma de decisiones. 3. El grupo de trabajo determinará los criterios de decisión bajo incertidumbre con GANANCIA: Laplace. Cursos de acción a1 θ1 Tabla 3 Matriz de Costos Estados de la Naturaleza θ2 Demanda Demanda Baja (Ganancia $) 73570 Media ((Ganancia $) 54242 θ3 Demanda Alta (Ganancia $) 76202 Relanzamiento del ají liquido a2 Nueva 84132 64446 57340 campaña de publicidad a3 96385 69599 61138 Reformulación del producto ii. Criterio de Laplace Se tiene una probabilidad de ocurrencia igual para cada estado de la naturaleza posible dado por: 1 p(θi )= n Página 7 de 21 . Ei = 1 ∑ v(ai . Ingresar la información de la Tabla 2 Matriz de ganancias en el programa WinQSB. el número de los estados de la naturaleza. Nueva campaña de publicidad 1 V .33 3 La alternativa 3 ofrece las mayores ganancias por lo que se debe optar por la reformulación del producto.67 3 Alternativa 2.33 3 Alternativa 3. E= ( 84132+ 64446+57340)=68639. Luego. seguir el procedimiento para obtener los resultados para los criterios de decisión. el valor esperado de los costos o ganancias corresponde a la suma de los productos de la ganancia o costo para cada estado por su respectiva probabilidad de ocurrencia lo que da: n V . Presentar los cálculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del programa WinQSB. Página 8 de 21 . Relanzamiento del ají liquido 1 V .θ j ) n j=1 Para cada alternativa de decisión se tiene por lo tanto (con n=3): Alternativa 1. E= ( 73570+54242+76202 )=68004. E= ( 96385+69599+61138 )=75707.Con n. Reformulación del producto 1 V . Página 9 de 21 . Analizar y comparar los resultados y presentar conclusiones con base en la aplicación de la regla de optimización de cada uno de los criterios de decisión para la toma de decisiones. Se logró trabajar las diferentes herramientas para la toma de decisiones en donde se mostró que el producto tiene viabilidad y que podemos lograr que él se comercialice en el mercado y entre a competir hasta con las marcas más reconocidas Vimos que dejando el precio del producto más cómodo podemos lograr llamar la atención de muchos clientes y que así se genera más utilidad. Página 10 de 21 . Pagos esperados. mediante la siguiente Generación de números aleatorios (descargue aquí). información que debe consignarse en la Tabla 4 Matriz de Pagos (3*3): Tomar la Tabla 4 Matriz de Pagos (3*3) y calcular manualmente el Valor del Juego de dos personas y suma cero: Página 11 de 21 . El estudiante con su grupo de trabajo estimará los pagos esperados para el producto presentado mediante teoría de juego con un posible producto competidor. El grupo de trabajo estimará los pagos esperados para el producto presentado en el numeral 1 que en adelante se denominará Producto A y un posible Producto B (sustituto). Las herramientas que nos facilitó el curso para el análisis son de mucha importancia ya que con esto logramos encontrar la decisión más factible Fase 6. 1. información que debe consignarse en la Tabla 7 Patrones de Consumo del producto Página 12 de 21 .Suma cero Fase 7. Proceso de decisión de Markov. mediante la siguiente Generación de números aleatorios (descargue aquí). El grupo de trabajo estimará los patrones de consumo de cuatro marcas del producto presentado (probabilidades iniciales y de transición). 1. El estudiante con su grupo de trabajo estimará los patrones de consumo de cuatro marcas del producto presentado mediante la utilización de cadenas de Markov. 3486 0.Tabla 7 Patrones de consumo del producto Probabilidades de Marca Marca Marca transición A B C Marca A 0.4414 0.1960 0.0000 Probabilidades iniciales 0.0372 0.0711 0.2945 0.5732 0.0464 0. seguir el procedimiento para obtener las probabilidades de transición hasta el periodo 6 y las probabilidades de estado estable.5431 0.3156 1.0000 1.0000 Marca D 0.3417 0. Presentar los cálculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del programa WinQSB.0859 ∑ 1.4567 Marca C 0.0648 0. El grupo de trabajo encontrará las probabilidades de transición hasta el periodo 5 y las probabilidades de estado estable mediante la aplicación del Proceso de Decisión de Markov de etapa finita.0000 1.0209 0. Ingresar la información de la Tabla 7 Patrones de consumo del producto en el programa WinQSB.2179 1.0196 Marca D 0. Tomar la Tabla 7 Patrones de consumo del producto y calcular manualmente las probabilidades de transición hasta el periodo 6 y las probabilidades de estado estable.3111 0. Página 13 de 21 .4378 Marca B 0.0000 2.1765 0. Página 14 de 21 . Página 15 de 21 . Página 16 de 21 . Página 17 de 21 . Página 18 de 21 . Página 19 de 21 . Página 20 de 21 . TAHA.co/contenidos/200608/200608_2014__II/Entorno_2_-_conocimiento/Momento_2/4.com/trabajos5/teorideju/teorideju. Felipe (). Temáticas de estudio: Decisiones bajo incertidumbre disponible en http://datateca.edu. TAHA.co/contenidos/200608/200608_2014_-_II/Entorno_2__conocimiento/Momento_2/LECTURA_MOMENTO_2_FASE_1_DEL_CURSO _200608_TEORIA_DE_LAS_DECISIONES.edu.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS HAMDY A.pdf Temáticas de estudio: Proceso de decisión markoviana.Teoría de las decisiones.co/contenidos/200608/200608_2014_-_II/Entorno_2__conocimiento/Momento_2/LECTURA_1_MOMENTO_2_FASE_2_DEL_CURSO_200 608_TEORIA_DE_LAS_DECISIONES. WILLIAM EDUARDO (2010). 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Report "Trabajo Colaborativo2 de teoria de las desiciones"