Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATAPruebas de Raíz Unitaria Propiedades de Estacionariedad Manual de Elaboración en STATA Isaac Alcántara Ramos Empecemos por el principio, todas las bases de datos que encontramos en las distintas fuentes de información están por lo general en formato Excel, y al momento de pasarlas a nuestro software Stata podríamos encontrarnos con un problema de compatibilidad de formatos, por ello aquí propongo una manera rápida y sencilla de convertir nuestras bases de datos de Excel a un formato compatible con Stata. Para ello utilizaremos una herramienta llamada Stat Transfer 9 o cualquier versión de ella. Descomprimir el archivo y ejecutar la aplicación st32w.exe. 1.- Seleccionamos el formato de origen, en este caso Excel. 2.- Seleccionamos el origen del archivo. 3.- Seleccionamos el formato deseado, en este caso Stata/SE. 4. Seleccionamos el destino de nuestro archivo, donde se va a guardar. 5.- Seleccionamos transfer para convertir. 1 1. Phillips. Para este manual utilizaremos la base de datos llamada nelsonplosser misma que puede ser descargada de http://fmwww.. Seleccionamos Tests. Smichdt y Shin (KPSS).Seleccionamos Time Series. la elaboración de las pruebas es relativamente fácil y existes dos formas de realizar.bc.dta. 3.edu/ec- p/data/macro/nelsonplosser. seleccionamos –archivo.y la carpeta de origen de nuestro archivo..Seleccionamos el Menu Statistics 2.Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Listo tenemos nuestra base de datos compatible con Stata. donde lo guardamos. Y realizaremos las pruebas para series de tiempo Dickey-Fuller.Abrir. Phillips Perron (PP) y Kwiatkowski.. Dickey Fuller Como ya tenemos nuestra base de datos lista para trabajar. 4.Seleccionamos Augmented Dickey Fuller Unit Root Test. Para poder trabajar con ella solo abrimos Stata. 2 . Realizado el paso anterior estamos listos para realizar las pruebas de estacionariedad a nuestra base de datos. 3 . Solo debemos palomear alguna de las opciones y teclear el número de rezagos.Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Nos aparecerá un cuadro como el siguiente: Para este ejercicio solo realizaremos la prueba más sencilla. Sin embargo es posible realizar las diferentes variantes de la prueba según sea necesario. para que nos de la tabla de salida con los datos que necesitamos para aceptar o rechazar la hipótesis nula. y debemos seleccionar la opción display regression table. H1: La serie GNP no presenta raíz Unitaria (La serie es Estacionaria). Ho: La serie GNP presenta una Raiz Unitaria (La serie no es Estacionaria). 4 . para este caso seleccionamos la opción de usar el formato de tiempo de la variable y aceptamos. Y nos aparecerá el cuadro de regresión. seleccionamos OK. Nos regresara al cuadro inicial.Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA En time Setting debemos configurar el tiempo. Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Como puede verse nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1.Seleccionamos Time Series.Seleccionamos el Menu Statistics 2.. 5 . lags(3) trend regress Phillips Perron (PP) El procedimiento para esta prueba es exactamente el mismo que se utilizó para la prueba anterior. Bien la otra forma de realizar la misma prueba es escribir en la barra de comandos dfuller gnp y nos debería dar exactamente el mismo cuadro de salida.. 1. 4.. 3. lags(3) trend dfuller gnp.5 y 10 %. Seleccionamos Tests.Seleccionamos Augmented Phillips Perron Unit Root Test. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. Para realizar la misma prueba con más rezagos y más procesos se podría escribir por ejemplo: dfuller gnp. y debemos seleccionar la opción display regression table. Sin embargo es posible realizar las diferentes variantes de la prueba según sea necesario. para este caso seleccionamos la opción de usar el formato de tiempo de la variable y aceptamos. para que nos de la tabla de salida con los datos que necesitamos para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 6 . Solo debemos palomear alguna de las opciones y teclear el número de rezagos. En time Setting debemos configurar el tiempo.Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Nos aparecerá un cuadro como el siguiente: Para este ejercicio solo realizaremos la prueba más sencilla. 5 y 10 %. Para el caso de esta prueba. 7 .Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Nos regresara al cuadro inicial. lags(4). Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. Smichdt y Shin (KPSS). seleccionamos OK. pperron gnp. Y nos aparecerá el cuadro de regresión. pperron gnp. pperron gnp. lags(4) trend. la hipótesis de estacionalidad en tendencias. Para realizar la misma prueba con más rezagos y más procesos se podría escribir por ejemplo: . Kwiatkowski. pperron gnp. esta prueba es diferente en todos los aspectos pues se propone contrastar como hipótesis nula. sin embargo Stata si permite realizarla mediante comandos. no viene validada en el menu de series de tiempo. lags(4) trend regress. Bien la otra forma de realizar la misma prueba es escribir en la barra de comandos pperron gnp y nos debería dar exactamente el mismo cuadro de salida. Los valores de Z(t) son exactamente los mismos que en la prueba Dickey Fuller. H1: La serie GNP no presenta raíz Unitaria (La serie es Estacionaria). Como puede verse nuestro estadístico de prueba Z(t) es mayor que los valores críticos al 1. Phillips. Ho: La serie GNP presenta una Raiz Unitaria (La serie no es Estacionaria). escribir en la barra de commandos ¨help kpss¨ “ find kpss” y verificar la correcta instalación de los siguientes paquetes (STB-57 sts15.gnp.5 % se puede decir que se rechaza la hipótesis nula hasta con 10 rezagos. pues los valores de los estadísticos de prueba son mayores que los valores críticos. utilizando el mismo criterio que se utilizó para los demás valores críticos de los 8 rezagos en adelante la hipótesis nula se rechaza. Para el caso del 1% la hipótesis nula es aceptada hasta los 7 rezagos. maxlag(8) notrend kpss gnp if tin(1910. 8 . por lo tanto la serie gnp no es estacional en tendencia. STB-58: sts15.1970) kpss gnp. Recuerda que cuando usas stata y son series de tiempo tienes que arreglar tus bases de datos para tal efecto con el comando tsset. H1: La serie no presenta estacionalidad en tendencia Escribimos en la barra de comandos: kpss gnp Nuestro cuadro de salida es el siguiente: Para el 10. Buscar el comando y descargarlo findit kpss.Pruebas de Raíz Unitaria Manual de Elaboración en STATA Ho: La serie es estacional en Tendencia. Para realizar la misma prueba con más rezagos y más procesos se podría escribir por ejemplo: kpss D.1). qs auto Nota: En caso que lo anterior no funcione para la prueba KPSS.5 y 2.