Universidad Nacional de Río CuartoFacultad de Ciencias Económicas 1) Denominación de la Asignatura ECONOMETRIA (Código 61 – Plan 2003) 2) Carrera LICENCIATURA EN ECONOMIA 3) Año 2009 4) Profesor responsable Dr.ALFREDO BARONIO Docentes afectados Dr.ALFREDO BARONIO – Lic.ANA VIANCO – Lic.FAVIO D´ERCOLE 5) Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudio 3° Año – 2° Cuatrimestre 6) Fundamentación El estadio actual de la ciencia económica exige al profesional sólidos conocimientos cuantitativos para estar a la altura de las discusiones de los centros de estudio a nivel mundial por lo que requiere del análisis y la formalización matemática y estadística de modelos económicos para realizar predicciones y describir el funcionamiento de la economía. 7) Contenidos mínimos Modelos determinísticos y estocásticos. Modelos uniecuacionales y multiecuacionales. Especificación, estimación y contraste. Capítulo 11 y 12. Normalidad. 9) Objetivos específicos Comprender la especificación de modelos uniecuacionales y multiecuacionales con la finalidad de describir el funcionamiento de la economía de un sector. Inferencia. A. especificando. México. El Modelo Lineal General. ejes temáticos o problematizaciones. México.uam. UNRC. Vianco. A. Multicolinealidad. UNRC. Criterio de máxima verosimilitud. En base a las estimaciones realizadas. (2008) Manual de Econometría.S. 4°Edición. Contrastes de validez del modelo. FCE. .) CAPITULO 1. Capítulo 14. Lectura adicional 4. Evaluación de modelos econométricos. (2008) Manual de Econometría. Vianco. Bondad de ajuste. etc. Maddala. verificando y estimando empíricamente la relación teórica entre variables y ecuaciones. Extensiones al modelo de regresión lineal.Graw Hill. Predicción. elaborar predicciones micro y macroeconómicos. G. Capítulo 13. CAPITULO 3: Contraste de hipótesis sobre la perturbación aleatoria. Modelo de Regresión Lineal Generalizado. Bibliografía: Baronio. (2004) "Econometría".es CAPITULO 2. Análisis de varianza. Capítulo 9. Homocedasticidad. Normalidad de la perturbación aleatoria. (2008) Manual de Econometría. FCE.2 8) Objetivos generales Permite comprender los modelos que relacionan variables y ecuaciones con base estadística y con aplicación a la teoría económica. "Econometría". Bibliografía: Baronio. A. Estimación de modelos con multicolinealidad. A. Curso Combinado de Predicción y Simulación. A. 10) Contenidos (en términos de unidades. Gujarati. Editorial McGraw Hill. Mínimo Cuadrado Ordinarios. Mc. Caso de estudio: Determinantes del consumo en Argentina. Bibliografía: Baronio. Regresores Estocásticos. Manejo básico del programa Eviews. Estimación. FCE. Variable ficticia y cambio estructural. A. de un conjunto de sectores o de una empresa. D. Capítulo 13. www. Vianco. Utilidad del modelo econométrico. Caso de Estudio: El consumo en las regiones de Córdoba. La especificación lineal. Caso de estudio: Determinantes de la inversión en Argentina. (1977). No Autocorrelación. Error de especificación. UNRC. Capítulo 15. FCE.Graw Hill. Especificación y estimación de modelos de regresión con respuesta cualitativa. FCE. Ediciones Ariel. Vianco. A. Modelos de retardos infinitos. J. Gujarati. 5. Modelos y Pronósticos". . Máxima verosimilitud con información completa. Caso de estudio: Las relaciones macroeconómicas de la responsabilidad social corporativa. Caso de estudio: Modelo de Almon para la función consumo en Argentina. Caso de estudio: Las relaciones macroeconómicas de la responsabilidad social corporativa. Mc. Editorial Vicens Vives. La forma estructural y la forma reducida. Restricciones no lineales. UNRC. Capítulo 9. Johnston. Caridad. Bibliografía: Barbancho. Pyndick. Barcelona. Editorial McGraw Hill. J.L. 7.A. Editorial Reverté. (1971).G. A. Modelo lineal de Probabilidad. D. Modelo de Rezagos Distribuidos. Capítulo 12. Capítulo 4. D. Bibliografía: Baronio. Barcelona. (1971). S. Mc. Estimación con observaciones agrupadas o individuales. Alpha. D. FCE. México. Editorial McGraw Hill. A. (2001) "Econometría. (2004) "Econometría". El modelo de Koyck. Capítulo 1. "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales".M. (2008) Manual de Econometría. Capítulo 2. 4°Edición. México. Capítulo 16.A. Especificación y Clasificación de Modelos. y Ocerin: (1998). D. Condiciones para la identificación de un modelo multiecuacional. España. CAPITULO 5: Modelos de Probabilidad. “Complementos de Econometria”. 4° Edición. 4°Edición. J. y Ocerin: (1998). Barcelona. Capítulo 15. 4°Edición. Capítulo 1. A. 17. Tomo 2. Gujarati. CAPITULO 7: Estimación del Modelo Multiecuacional. Dinardo. J. (2004) "Econometría". evidencia empírica. Barcelona. 4°Edición. México.M. A. Caso de estudio: Vulnerabilidad social en los hogares de Río Cuarto. Correspondencia entre ambas. "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales".S. Baronio. México. (2001) "Métodos de Econometría". (2006) “Métodos Fundamentales de Economía Matemática”. Capítulos 3. Equilibrio y convergencia de modelos económicos. Restricciones lineales sobre los parámetros. Estimación con retardos de la variable endógena. Mc. R. Modelo Logit. D.Graw Hill. UNRC. 18 y 19. Modelo Probit. UNRC. Máxima verosimilitud con información limitada.G. Tomo 2. 8. A. Capítulo 17. Bibliografía: Barbancho. Chiang. “Complementos de Econometria”.Graw Hill.Graw Hill. CAPITULO 6: Modelo Multiecuacional. (2008) Manual de Econometría. A. Bibliografía: Baronio. Capítulo 17.3 CAPITULO 4: Modelos Dinámicos. 4°Edición. Gujarati. Capítulo 20. (2004) "Econometría". S. Caridad. México. Métodos de estimación. (2008) Manual de Econometría. Vianco. Estimación por mínimo cuadrado bietápicos. (2004) "Econometría". Modelo Tobit. Ediciones Ariel. y Rubinfeld. Estimación por mínimo cuadrado trietápicos. México. España. Estimación por mínimos cuadrados indirectos. Editorial Reverté. Mc. El modelo de expectativas adaptativas. Capítulos 18 y 19. A. Barcelona. Vianco. Gujarati. preferentemente.unrc.4 11) Metodología de trabajo Clases Teóricas-Prácticas: Desarrollo de la teoría econométrica y ejemplificación.com . las notas de exámenes parciales o avisos individuales se publicarán en este sitio. links a páginas de organismos de interés en el área de economía y estadística aplicada se concentra en www.econometricos. se reemplazará la consulta vía mail por un foro al que pueda acceder todo el curso con el objetivo de incrementar la comprensión de la temática abordada. entre otras cosas. se utilizará la herramienta Actividades para la entrega de los trabajos individuales o grupales por parte de los alumnos y la devolución del cuerpo docente.ar). El material de estudio obligatorio y adicional. la Provincia de Córdoba o la ciudad de Río Cuarto con manejo de soft específico.edu. Los aspectos formales del cursado (programa. Se incorporarán foros de discusión independientes para la realización de trabajos grupales. planillas de cálculo o presentaciones en power point). teórico o práctico. de acuerdo a la bibliografía básica y adicional y a los contenidos de las clases teóricas a ser entregado en fecha a informar. esta herramienta será incorporada para facilitar el trabajo grupal conjuntamente con la adquisición de destreza en el ámbito virtual a través del entorno https://docs. Las nuevas tecnología de información y comunicación permiten. con datos de Argentina. horarios de clase y consulta.eco.ar.unrc.edu.siat.ar/siat2 permitirá incorporar nuevas herramientas que posibilitan acercar el conocimiento al alumno fuera de los horarios de clase o consulta y el interactuar docente-alumno y alumno-alumno.com. fechas de examenes) estarán disponible en el sitio de la Facultad (www. El uso del sitio www. Trabajo Grupal: Informe de seguimiento.google. crear y compartir trabajo en línea (documentos. Los examenes parciales. Especificar un modelo que solucione los problemas observados en la primer estimación. Trabajo final individual: Monografía de investigación econométrica que deberá ser presentada una semana antes de la fecha establecida para el examen final. objetivo. no cambio estructural. de contenido teórico práctico. prueba t y F. Estimar.htm [último acceso. Mc. Se espera respuesta al problema planteado al inicio del trabajo. Conclusiones. contrastar los supuestos estructurales (no multicolinealidad. "Econometría". Estimar el modelo. variables a considerar y unidad de medida • Fuente de información. normalidad). prueba t y F. D. analizar la bondad de ajuste. 4° Edición.ar/actual_web/estadisticas/censo2001/resultados/index. Para los siguientes puntajes las calificaciones son: 65=5. no autocorrelación. • Procesamiento de los datos: construcción de variables. el que será presentado una semana antes de la fecha prevista para el examen. El trabajo debe constar de: • Título y autor • Resumen corto (no más de 200 palabras) • Definición de la investigación: Idea. 85=8. no autocorrelación. variables omitidas) y sobre el término de perturbación (homocedasticidad. el día del examen. El alumno que rinda en condición de libre deberá. 80=8. y abarcativo de todo el programa. homogeneización de series • Análisis de la información. • Primer especificación del modelo. aprobar un Trabajo final individual. resolver de manera favorable un tema de la asignatura (el que puede ser teórico o práctico). 70=6. México. analizar la bondad del ajuste. lo cual lo habilita a resolver igual examen que el de alumno regular. variables omitidas) y sobre el término de perturbación (homocedasticidad.5 Evaluación 2 exámenes parciales y 1 examen recuperatorio (sólo puede recuperarse 1 parcial) Examen final: Es condición necesaria.gov.Graw Hill. planteo del problema. Reespecificar sucesivamente el modelo. • Segunda especificación.cba. (2004). normalidad). http://web2. variables redundantes. realizando todos los contrastes. junio 2009] Fuentes de datos. 90=9. • Elaborar una interpretación econométrica acorde a los objetivos y las hipótesis planteadas en la definición de la investigación. Citar teniendo en cuenta el siguiente ejemplo • • Gujarati. marco teórico. Citar teniendo en cuenta el siguiente ejemplo . no cambio estructural. Evaluar en conjunto la estimación detectando los problemas. hasta verificar su validez o sugerir las estrategias a seguir para solucionar los problemas que aun se presenten. Bibliografía. 95=9 y 100=10. variables redundantes. recuperatorios y finales se aprueban con 60 puntos correspondientes con la calificación de 4. hipótesis • Tabla de datos: unidad de observación. Evaluar en conjunto la estimación detectando los problemas. El examen final es escrito. contrastar los supuestos estructurales (no multicolinealidad. 75=7. previo al examen. L.G.M. J. Pyndick. (1993) "Econometría". “Econometría”. un enfoque moderno. (2004). P. (1985). Caridad. (2007). J. Gonzalez Pareja. México. (1999). Editorial Pirámide. "Introducción a la Econometría". W. Departamento de Análisis Económico II: Economía Cuantitativa. "Ejercicios de Econometría Empresarial". México. M. E. (1989). Johnston. Editorial Thomson Paraninfo. 4° Edición. Madrid.. Alfonso. A. (2006) “Métodos Fundamentales de Economía Matemática”. Editorial McGraw Hill. Green. 14) Bibliografía Bibliografía Básica Detallada al final de cada capítulo Bibliografía Adicional Barbancho. C. y Rubinfeld. R.P. Dinardo. (1993). Colección Schaum.S. Madrid.. Alpha. y Ocerin: (1998). Perez Lopez. • Entrega de trabajos grupales e individuales • Nota de parcial no inferior a 60. regular. México. Buenos Aires. Madrid. (2006). Urbisaia H. Madrid. Wooldridge. Editorial Vicens Vives. Introducción a la Econometría. "Modelos Econométricos". S (2005). (2005): “Ejercicios de Econometría”. Triguero Ruiz. Barcelona. México. Barcelona. Prentice Hall. A. McGrawHill. D. “Métodos Matemáticos para la Economía”. "Econometría". México. “Análisis econométrico”. Dagum. Pulido. Mc. “Problemas Resueltos de Econometría”.V. (1970) “Teoría Econométrica”. "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales". Editorial McGraw Hill. J. Editorial Vicens Universidad. Kmenta. España. Chiang. Caballero Fernandez. González Casimiro. (1971). México.Z. Barcelona. Editorial Siglo XXI. Ediciones Macchi. Editorial McGraw Hill. Barcelona. 4°Edición. D. Loría. y Brufman. y Esteban González. G. (2006). . (2001) "Métodos de Econometría". J. Editorial Reverté. Editorial McGraw Hill. Moral Zuazo. Gujarati. "Elementos de Econometría". M. Madrid. 3°Edición. (1992). y Dagum. promoc. Editorial McGraw Hill Interamericana.6 12) Condiciones de cursado (libre. Problemas y ejercicios". A. McGraw Hill.L. Madrid. E. Modelos y Pronósticos". Goldberger. “Complementos de Econometria”. Amoros Gonzalez.A. "Econometría.) Condiciones para regularizar la materia: • Asistencia al 80% de clases teóricas y prácticas.de.Graw Hill.I.M. Editorial Tecnos. Maddala. Editorial Thomson. Mc.S. Novales. 4° Edición. M. A. (1980). J.. Fernández Sainz. (2001) "Econometría.. (1971). S. T.. “Econometría con Aplicaciones”. J. México. Editorial Pearson Prentice Hall. Ediciones Ariel. Perez Amaral. Schmidt. Universidad Complutense de Madrid. P y Relloso Pereda. S. C. Madrid. "Econometría". Regules Castillo.Graw Hill. (1985).